Что такое скальпинг торговля. Скальпинг стратегии.

Определение скальпинга

Скальпинг – это торговая стратегия, при которой трейдер стремится заработать на малых ценовых колебаниях на финансовых рынках. Скальперы открывают и закрывают позиции в течение очень короткого временного периода, обычно от нескольких секунд до нескольких минут, с целью заработка быстрого профита.

Скальперы используют быстрое исполнение сделок и высокую ликвидность рынка, чтобы входить и выходить из позиций быстро, захватывая маленькие изменения цен. Обычно скальперы торгуют на рынках с высокой волатильностью, таких как криптовалютные биржи, например Binance, форекс или рынок акций, и используют технический анализ для выявления короткосрочных трендов и паттернов.

Скальпинг требует от трейдера быстрого принятия решений, высокую концентрацию и строгое управление рисками, так как даже небольшие ценовые движения могут вызвать большие потери, если позиции не закрываются вовремя. Эта стратегия требует определенных навыков и опыта в трейдинге, и может быть не подходящей для начинающих трейдеров из-за своей высокой степени риска.

Естественно, что у трейдеров-скальперов есть четкие правила для входа и выхода из сделок. Одна существенная неудача может полностью погасить все предыдущие небольшие прибыли, над которыми трейдер тщательно трудился. Поэтому скальперы всегда обладают определенным набором инструментов и достаточным размером депозита для успешной торговли.

Задача трейдера-скальпера.

Задача скальпера заключается в том, чтобы закрыть максимальное количество сделок с небольшой прибылью. Этот подход в корне отличается от метода увеличения прибыли, который используют позиционные трейдеры. Успешность скальпера напрямую зависит от того, насколько ему удастся увеличить количество прибыльных сделок, так как соотношение между рисками и прибыльностью в сделке отличается от подходов, применяемых другими, более консервативными стилями трейдинга.

Управление рисками в скальпинге.

Основной принцип управления рисками заключается в контроле максимально допустимых потерь, или “просадки”, как ее называют трейдеры. Просадка – это заранее определенная сумма, которую трейдер может потерять за одну торговую сессию (например, $30 в день), исходя из своего капитала и финансовых возможностей. Размер просадки выбирается однажды и остается неизменным на долгое время – нельзя менять его в процессе торговой сессии.

Просадку не допускается превышать. Как только потери достигают установленного предела, торговая сессия автоматически прекращается, текущие позиции закрываются, даже если это происходит в середине торгового дня, например, в 10:15, при условии, что торги начались в 10:00.

Преимущества скальпинга.

Опытные трейдеры применяют стратегию сокращения рисков путем входа в рынок на коротком временном интервале. Если трейдер входит в сделку во время движения цены, то у него есть высокие шансы на получение прибыли на очень коротком расстоянии.

“Поймать” небольшие изменения цены гораздо проще. Для любого финансового инструмента движение на 10 центов происходит намного чаще, чем движение на 1 доллар. Маленькие движения на рынке происходят гораздо чаще, и даже в периоды относительной рыночной стабильности у скальперов всегда есть возможность для торговли.

Метод скальпинга в трейдинге.

Существует два главных подхода к торговле на финансовых рынках. Один из них – это чистый скальпинг, который практикуется некоторыми трейдерами. Такие трейдеры специализируются на множественном открытии и закрытии позиций в течение дня, их подход можно охарактеризовать как максимально короткосрочный.

Чистый скальпинг – это такой стиль торговли, когда трейдеры стремятся заработать на малых колебаниях цен в течение непродолжительных периодов времени, часто всего за несколько минут. Такие трейдеры обычно открывают и закрывают множество сделок в течение торгового дня, иногда это может быть даже сотни позиций. Они рассчитывают на быструю реакцию на рыночные изменения и стремятся заработать на небольших различиях в ценах, накапливая маленькие прибыли со множества сделок.

Одна из мотиваций трейдеров для применения скальпинга – это периоды длительных консолидаций на рынке, когда цена не проявляет четкого направления и торговый диапазон ограничен.

Однако, не все трейдеры выбирают исключительно скальпинг в своей торговой стратегии. Другой подход – это более долгосрочная торговля, где трейдеры открывают позиции на более длительные периоды времени, такие как несколько дней, недель или даже месяцев. Этот подход известен как позиционное или инвестиционное инвестирование.

Позиционные (вариационные) трейдеры обычно более спокойно реагируют на краткосрочные колебания рынка и стремятся заработать на долгосрочных трендах и движениях цен. Они могут открывать меньше сделок, но с более длительными временными рамками, и также могут использовать фундаментальный анализ и технический анализ для принятия решений.

Скальпинг стратегии.

Для заработка с использованием скальпинга подходят те же стратегии, что и для обычной внутридневной торговли, но с более жесткими условиями входа и закрытия позиций. Успех сделки, открытой по методу скальпинга, определяется именно этими условиями.

Фактически, любая сделка может быть рассмотрена как скальпинг, как только соотношение рисков и потенциального профита становится 1:1. Например, если вы покупаете криптовалюту (Биткоин или Альткоин) по цене 30 USDT и устанавливаете стоп-лосс на уровне 29,90, то уровень закрытия сделки может быть на отметке 30,10 USDT.

Часто трейдеры, применяющие методику скальпинга, открывают сделки на основе графических паттернов. Несмотря на то, что правила формирования таких моделей не рекомендуют работать внутри, именно для скальпинга такой подход может быть эффективным, учитывая незначительный диапазон колебаний.

Скальпинг возможен как на восходящем, так и на нисходящем рынке, а также в периоды прорывов и бокового движения рынка. Что касается индикаторов, скальперы часто используют осцилляторы, которые предсказывают изменения тренда, чтобы заблаговременно подготовиться к открытию позиций. Сильно запаздывающие трендовые индикаторы не рекомендуются для скальперов, так как даже небольшая коррекция к основному тренду может вызвать неприятности при работе со скальпингом.

Торговля на основе плотностей – это стратегия, основанная на анализе “жирных” лимитных заявок или нескольких меньших заявок, собранных на одном уровне в стакане. Плотность заявок влияет на цену в зависимости от ее величины. Более крупные плотности могут оказывать большее влияние на движение цены. Торговец, отслеживая плотности, может прогнозировать будущее движение цены. Интересно то, что плотность может влиять на цену даже до того, как она будет реализована. Другими словами, когда заявка (или скопление заявок) только появляется в стакане, скальперы уже начинают реагировать на нее, не дожидаясь появления противоположной заявки от другого покупателя/продавца на этой плотности.

Пробои. Динамика рынка всегда подчиняется фазам, где цены колеблются в условном “коридоре”. Границы этого коридора, представленные уровнями поддержки и сопротивления, служат полом и потолком для цен. Однако, когда стоимость выбивает за пределы этого “коридора”, возникают так называемые “пробои”, которые сопровождаются резким всплеском активности на рынке. Опытные трейдеры могут предсказать эти пробои, анализируя стакан заказов и следя за “разъеданием” плотностей – моментами, когда плотность заказов исчезает и появляются продавцы или покупатели, готовые согласиться на цену, выходящую за границы этой плотности.

Отскоки – это противоположное явление пробоя на финансовых рынках. Когда цена на рынке пробивает уровень поддержки или сопротивления и продолжает двигаться дальше, в случае отскока цена возвращается обратно. Опытные трейдеры используют различные методы, чтобы определить отскок от пробоя, включая анализ плотности стакана с объемами реализованных заявок и текущей ценой. Это позволяет трейдерам принимать более информированные решения на рынке и учитывать этот фактор при прогнозировании будущих ценовых движений.

Клинки – это долгие, “затяжные” свечи на графиках финансовых инструментов. Они возникают, когда спрос или предложение резко превышают друг друга. Клинки могут быть как затяжным ростом, так и затяжным падением стоимости актива. Они являются настоящим “лакомым кусочком” для скальперов, так как такие свечи характеризуются высокой волатильностью и долгосрочным, однонаправленным движением цены. Это создает условия для открытия сразу нескольких последовательных позиций. Однако, клинки также представляют определенные риски и требуют от трейдера высокого уровня навыков и опыта для успешной торговли с ними.

Что такое осцилляторы?

Осцилляторы в торговле – это инструменты технического анализа, которые используются для анализа динамики цен на финансовых рынках. Они представляют собой математические индикаторы, которые отображают изменения цен или объемов торговли в течение определенного временного периода.

Осцилляторы обычно отображаются в виде графиков или линий под основным графиком цен и могут помочь трейдерам определить направление тренда, перекупленность или перепроданность рынка, а также сигналы на покупку или продажу ценных бумаг.

Осцилляторы могут иметь различные формулы расчета, такие как относительная сила (RSI), стохастический осциллятор, индекс относительной волатильности (RVI) и другие. Они могут использоваться отдельно или в комбинации с другими техническими индикаторами для принятия решений о входе или выходе из рынка, установки стоп-лоссов или ожидания разворота тренда. Важно отметить, что осцилляторы не являются всемогущими инструментами и должны быть использованы в сочетании с другими аспектами анализа рынка и управления рисками.

Различные осцилляторы можно посмотреть тут.

Методы скальпинга на фондовом рынке.

Один из первых базовых методов скальпинга на фондовом рынке основывается на открытии противоположных позиций по одной и той же акции. Этот метод эффективен в условиях низкой волатильности рынка и медленных движений котировок. Однако, он сложен в применении, и потенциальная прибыль от него ограничена.

Два следующих метода более традиционные для скальпинга, и они хорошо работают на быстрых рынках с высокой волатильностью. Они требуют четкой стратегии для успешного использования.

Суть второго метода скальпинга заключается в покупке большого количества акций при малых ценовых изменениях. Трейдер может одновременно приобретать десятки активов и ожидать незначительных изменений цен, чтобы получить прибыль (доход от одной акции может составлять всего несколько центов).

Наконец, третий метод более близок к традиционным торговым стратегиям. Трейдер покупает несколько активов на основе сигналов от его торговой системы и закрывает сделки, когда соотношение риска к доходности достигает 1:1.

Сбор спреда

Одна из простейших стратегий скальпинга – “сбор спреда”. Она рекомендуется для развития механических навыков работы с торговым терминалом и позволяет прочувствовать движение цены в реальном времени. Спред, или разница между ценами на покупку и продажу, является ключевым понятием в этой стратегии.

В стиле дейтрейдинга и скальпинга особенно важен так называемый “bid-ask спред”, который представляет разницу между самой низкой ценой на продажу и самой высокой ценой на покупку. Эта разница создается несогласием между продавцами и покупателями относительно текущей рыночной цены, где покупатели предлагают цену ниже, чем продавцы.

Стратегия “сбор спреда” заключается в торговле внутри границ bid-ask спреда. Это означает покупку возле нижней границы спреда и продажу возле верхней границы (или наоборот, при шорт-позиции). Таким образом, скальперы могут зарабатывать на небольших и быстрых изменениях спреда, используя эти разницы в ценах на покупку и продажу.

С использованием стратегии “сбор спреда” трейдеры могут наработать навыки быстрой и точной торговли внутри спреда, развивая свою механическую реакцию на изменения цен в реальном времени. Эта стратегия также позволяет лучше понять, как происходят движения цен на рынке, и улучшить свои навыки работы с торговым терминалом.

Основные пункты о сборе спреда и его особенностях:

1. Размер спреда и комиссии биржи важно учитывать при торговле спредом, так как спред может быть нерегулярным и уходить со временем, и комиссии биржи могут влиять на прибыльность сделок.
2. Динамика развития спреда важна, так как спред со временем сужается, особенно при активной торговой активности, что может влиять на возможности заработка на спреде.
3. Ликвидность инструмента обратно пропорциональна размеру спреда, поэтому менее ликвидные инструменты могут предоставлять больше возможностей для сбора спреда.
4. Общее движение инструмента не влияет на наличие спреда, и спред может наблюдаться на любом типе движения и в любой фазе рынка, поэтому важно учитывать текущее движение рынка при торговле спредом.
5. Плотности у границ спреда могут служить подтверждением надежности спреда, так как наличие плотностей может указывать на интерес больших участников рынка в поддержании текущего диапазона движения.
6. Торговая активность и баланс сил в ленте сделок важны при выборе инструментов для сбора спреда, так как средне-низкая ликвидность и неравновесие между покупками и продажами в ленте сделок могут влиять на возможность совершения сделок и определение направления движения.
7. Расположение стоп-лоссов также важно учитывать при торговле спредом, и их размер можно определить на основе размера спреда и личных границ просадки за сделку.

Торговые боты в скальпинге.

В трейдинге на бирже все большую роль начинают играть боты – специальные программы, созданные для автоматизации торговых операций. Боты бывают разных типов: пользовательские, запущенные алготрейдерами, и биржевые, которые функционируют на биржевых платформах. Особый интерес для скальперов представляют именно биржевые алгоритмы.

Одна из особенностей биржевых ботов – их незаметность в стакане заявок. В большинстве случаев они неотличимы от обычных участников рынка. Однако, некоторые из них могут оперировать крупными объемами и влиять на цену. Эти боты, подобно крупным участникам рынка, могут выставлять большие лимитные заявки. Однако, есть важные отличия.

Прежде всего, биржевые боты работают с определенной целью – как правило, они стремятся выровнять баланс спроса и предложения на рынке. Кроме того, алгоритмы ботов выполняют все операции однотипно, с одинаковыми промежутками времени и в равных пропорциях. Однако, самое главное отличие – боты действуют гораздо быстрее живых участников рынка.

Однако, определение бота на рынке может быть полезным, так как понимание его действий может помочь подстроиться под него и войти в позицию вместе с ним. Анализ и выявление таких ботов может стать ценным инструментом для успешной торговли на рынке, позволяя адаптироваться к быстро меняющимся условиям и повысить вероятность успешных сделок.

Недостатки скальпинга

Существуют как преимущества, так и недостатки у скальпинга. Мы уже рассмотрели преимущества, но не стоит забывать и о недостатках этого метода.

1. Существенные риски: В то время как скальпинг снижает риски за счет небольшого времени сделок, он также повышает риски в связи с необходимостью открывать большое количество позиций или вкладывать большой объем капитала. Это может быть особенно рискованно для неопытных трейдеров, которые могут не иметь достаточного опыта и знаний для управления такими большими рисками.
2. Большое напряжение: Трейдеры, которые занимаются исключительно скальпингом, подвержены высокому умственному напряжению. Быстрое принятие решений, мониторинг множества инструментов и быстрые реакции на изменения рынка могут вызывать значительное напряжение и стресс. Таким образом, трейдер должен быть способен выдерживать такие нагрузки и быть готовым к этому аспекту скальпинга.
3. Скальпинг не терпит ошибок: Одна неправильная торговая операция может аннулировать все предыдущие успехи. Даже если трейдер успешно торгует на малых ценовых колебаниях в течение всего дня, но сделает неправильное решение при появлении тренда, он может потерять все заработанное. Скальпинг требует точности и строгого соблюдения торговой стратегии, и допущение ошибок может иметь серьезные последствия.

Таким образом, хотя скальпинг может иметь свои преимущества, такие как снижение времени сделок и быстрая реакция на малые ценовые изменения, необходимо помнить и о его недостатках, таких как высокие риски, умственное напряжение и нулевая терпимость к ошибкам. Важно внимательно взвесить все аспекты этого метода и выбрать подходящий под свои потребности и навыки стиль торговли.

Заключение и итоги.

Скальпирование – это высокорисковый стиль трейдинга, который требует от трейдера особых навыков, опыта и дисциплины. Методы скальпирования могут варьироваться в зависимости от предпочтений и стилей трейдеров, включая использование технического анализа, фундаментального анализа, объемного анализа и других торговых инструментов.

Однако, как и в любом виде трейдинга, скальпирование имеет свои риски, включая быстрые изменения цен на рынке, высокую волатильность, скачки ликвидности и возможность убытков. Поэтому, перед тем как применять скальпирование в реальной торговле, трейдер должен тщательно оценить свои навыки, риск-менеджмент и торговую стратегию.

Важно также помнить, что успешное скальпирование требует строгой дисциплины и планирования. Трейдер должен придерживаться своей стратегии, иметь четкие правила входа и выхода из сделок, устанавливать стоп-лоссы и профит-тейки, а также контролировать свои эмоции.

Скальпирование может быть эффективным инструментом для трейдеров, и оно имеет своих поклонников, но оно также не подходит всем. Трейдерам рекомендуется тщательно изучать и понимать методы скальпирования, тестировать их на демо-счетах и оценивать свою готовность к такому виду трейдинга.

В итоге, скальпирование – это интенсивный стиль трейдинга, который может быть успешным, но требует серьезного подхода, знаний и опыта. Он может быть эффективным дополнением к торговому арсеналу трейдера, но только при правильной подготовке и осторожном подходе к риску. Так что, будьте внимательны, изучайте и развивайте свои трейдинговые навыки, и возможно, скальпирование станет одним из ваших инструментов в достижении финансовых целей на рынках.

Если статья оказалась полезной для Вас, угостите автора чашечкой кофе, чтоб были силы на новый контент =)

Угостить